近年來(lái)，隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展和數(shù)字化技術(shù)的廣泛應(yīng)用，量化交易逐漸成為了投資者們的熱門(mén)選擇。而在這個(gè)領(lǐng)域中，配對(duì)交易策略是一種備受關(guān)注的交易策略。水母量化作為國(guó)內(nèi)知名的量化交易公司，早已將配對(duì)交易策略應(yīng)用于實(shí)踐中，并取得了不俗的成績(jī)。那么，什么是配對(duì)交易策略呢？它又是如何應(yīng)用于實(shí)際交易中的呢？本文將對(duì)此進(jìn)行探討。

什么是配對(duì)交易策略？

配對(duì)交易策略是一種基于統(tǒng)計(jì)學(xué)和量化分析的交易策略，其核心思想是通過(guò)挖掘不同證券之間的相關(guān)性，尋找并利用它們之間的價(jià)差變化來(lái)進(jìn)行交易。該策略通常涉及到同時(shí)買(mǎi)入一個(gè)證券，賣(mài)出另一個(gè)相關(guān)證券，并在二者價(jià)差達(dá)到一定程度時(shí)平倉(cāng)以獲利。

在配對(duì)交易中，投資者通常會(huì)選擇一些具有相關(guān)性的證券進(jìn)行交易，這些證券可以是同一行業(yè)的不同公司的股票，也可以是跨行業(yè)的相關(guān)證券，例如商品期貨和相關(guān)公司的股票等。通過(guò)分析這些證券的歷史價(jià)格和價(jià)差變化，投資者可以確定適當(dāng)?shù)馁I(mǎi)入和賣(mài)出時(shí)機(jī)，并設(shè)定止損和止盈點(diǎn)位來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)和獲得收益。

配對(duì)交易策略的優(yōu)勢(shì)在于其可以在市場(chǎng)上不同的走勢(shì)中獲得收益，因?yàn)槠淅昧俗C券之間的相關(guān)性，而不是單一證券的價(jià)格變化。此外，由于該策略通常有較低的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此也被視為一種較為穩(wěn)健的交易策略。

需要注意的是，雖然配對(duì)交易策略可以在市場(chǎng)上不同的走勢(shì)中獲得收益，但其也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，例如相關(guān)性的變化或市場(chǎng)異常波動(dòng)等因素都可能導(dǎo)致交易虧損。因此，在實(shí)踐中，投資者需要通過(guò)科學(xué)的量化分析和風(fēng)險(xiǎn)控制來(lái)優(yōu)化策略，并避免過(guò)度依賴(lài)單一策略所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

如何在實(shí)戰(zhàn)中運(yùn)用配對(duì)交易策略？

如果想快速建立一個(gè)配對(duì)交易并可以實(shí)時(shí)監(jiān)控實(shí)盤(pán)買(mǎi)入賣(mài)出，我推薦可以使用水母量化自動(dòng)交易軟件，他們的網(wǎng)格交易專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)了配對(duì)交易的選項(xiàng)參數(shù)，此設(shè)置參數(shù)專(zhuān)門(mén)應(yīng)對(duì)交易中出現(xiàn)的復(fù)雜情況，比如交易輪空或失敗，這種情況下將會(huì)自動(dòng)為前一筆成交的買(mǎi)賣(mài)單找到最合適的交易委托單，以保證網(wǎng)格的整體營(yíng)利性。

就如上圖，當(dāng)買(mǎi)單無(wú)法下單時(shí)，系統(tǒng)將根據(jù)上一筆成交的買(mǎi)單生成一個(gè)高拋賣(mài)單，以此讓網(wǎng)格保證盈利。

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