在市場長時間橫盤震蕩的背景下，很多投資者開始尋找不依賴方向判斷的穩定策略，其中最受關注的就是 網格交易。這一方法的吸引力在于：不用預測漲跌，只要價格在設定區間內來回波動，就能持續捕捉差價。

網格交易的運作邏輯

可以把網格交易想象成在價格區間里布置“自動捕手”：

確定范圍：先評估標的可能的運行區間，比如 1.00–1.20 元；

切分格子：把區間拆分成若干小段，每一段代表一次潛在買賣機會，間距可以是固定金額，也可以按百分比劃分；

程序化買賣：價格每下探一格，買入固定倉位；每上升一格，賣出之前低位買入的籌碼，賺取這一段的差價；

循環觸發：價格來回波動時，網格會不斷重復執行，逐步把一格一格的小利潤累積成長期穩定的收益。

這種方式的優勢在于，不依賴預測市場方向，而是把波動轉化為盈利機會。不過，如果行情單邊運行，傳統網格可能出現滿倉被套或過早賣出的情況，因此往往需要結合風險控制與擇時模塊。

水母量化的網格機制

與常見平臺不同，水母量化設計了 成交驅動型網格，其核心在于：

基于成交推動
傳統網格依賴“到價觸發”，可能出現下單但未成交的情況，導致后續邏輯錯位。水母量化則要求只有在買單或賣單實際成交后，才會繼續生成下一格，避免了虛假信號和資金空轉。

逐筆配對核算
每一次賣出都會自動匹配到對應的買入，形成明確的價差賬本。投資者可以在界面里清楚看到每一格的收益與持倉周期，核算過程完全透明。