什么是策略回測(為什么要做策略回測)
量化交易不再只是程序員的專屬技能。如今,像水母量化這樣的平臺,已經把“策略回測”做成了一個圖形化工具:不寫代碼,只需點擊幾下,就能在十幾秒內生成一份帶分析解讀的報告。很多新手最關心的問題就是:策略回測到底是什么?為什么要做?
策略回測的核心邏輯
簡單來說,策略回測就是用歷史數據“模擬實盤”。你設定好一套買賣規則,然后系統會帶入過去的行情,逐筆或逐根 K 線去演練,如果當時按照你的設定操作,最終會得到怎樣的收益與風險。
一次標準的回測流程包括:
1.數據加載:導入股票、ETF、可轉債等的歷史行情(分鐘級或日線級);
2.規則定義:確定買入、賣出條件,以及資金分配、手續費、滑點等參數;
3.虛擬撮合:按照設定逐步執行交易,模擬出成交記錄;
4.結果評估:生成收益、回撤、夏普比率、勝率等關鍵指標;
5.迭代驗證:通過調整參數、滾動測試或樣本外數據檢查,避免策略只在“歷史上好看”。
只有經過這樣的驗證,投資者才有底氣把策略帶入真實市場。
水母量化的回測工具
2024 年 8 月,水母量化推出了全新的策略回測模塊,特點是 快、零代碼、可直接轉實盤。它的主要流程是:
1.自由選擇回測區間:支持 1 個月到 5 年,默認使用分鐘級行情,適合驗證網格、高頻等對精度要求高的策略;
2.積木式搭建邏輯:內置 3000+ 指標與因子(技術、資金流、情緒等),通過點選即可拼出策略邏輯;也可在 AI 助手輸入自然語言,快速生成完整規則;
3.自動風險提示:系統會掃描是否存在未來函數、過擬合、幸存者偏差等問題,并在報告中標紅提醒;
4.貼近真實的撮合:手續費、印花稅、盤口滑點等全部計入,回測結果更接近實盤;
5.可視化報告:幾秒鐘就能生成收益曲線、交易明細,并附帶系統點評;
6.一鍵實盤化:對結果滿意后,可以直接生成策略單,推送到云端賬戶,開盤即自動運行。
過去,回測是寫代碼的人才能玩的“高級玩法”;現在,有了水母量化,任何投資者都能用它當作“交易體檢”:先驗證想法,再反復打磨,最后把經過考驗的策略交給市場檢驗。(2025年09月19日 www.3600yy.com摘于量化學院)| 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
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