什么是策略回測(cè)?(策略回測(cè)的必要性)
在量化交易門(mén)檻越來(lái)越低的今天,水母量化把“策略回測(cè)”從專(zhuān)業(yè)程序員的工具箱里搬進(jìn)了普通投資者的瀏覽器頁(yè)面:無(wú)需寫(xiě)代碼、十幾秒就能看到一份帶智能點(diǎn)評(píng)的報(bào)告。本文便借水母量化的最新功能,系統(tǒng)回答“什么是策略回測(cè)”,并告訴你怎樣用它快速驗(yàn)證自己的交易想法。
什么是策略回測(cè)
策略回測(cè)是指利用歷史市場(chǎng)數(shù)據(jù),按照既定交易規(guī)則模擬買(mǎi)賣(mài)全過(guò)程,從而評(píng)估策略在過(guò)去行情中的盈利能力、風(fēng)險(xiǎn)水平和穩(wěn)健
一次完整的回測(cè)通常包括:
數(shù)據(jù)準(zhǔn)備——清洗并加載股票、ETF、可轉(zhuǎn)債等分鐘級(jí)或日線級(jí)歷史行情;
規(guī)則設(shè)定——明確何時(shí)買(mǎi)入、何時(shí)賣(mài)出、資金如何分配、滑點(diǎn)和手續(xù)費(fèi)如何扣除;
模擬撮合——逐根 K 線或逐筆 Tick 回放,生成虛擬成交;
績(jī)效評(píng)估——計(jì)算總收益、年化收益、最大回撤、夏普比率、勝率等指標(biāo);
優(yōu)化與驗(yàn)證——調(diào)整參數(shù)后再次回測(cè),并用“樣本外數(shù)據(jù)”或滾動(dòng)窗口防止過(guò)擬合
只有經(jīng)過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)幕販y(cè),投資者才敢把策略放進(jìn)真金白銀的實(shí)盤(pán)。
水母量化的策略回測(cè)
水母量化在 2024 年 8 月上線了“策略回測(cè)”模塊,主打“極速、零代碼、可一鍵轉(zhuǎn)實(shí)盤(pán)”
其核心流程如下:
? 選品種與周期:輸入股票或 ETF 代碼,自由設(shè)定 1 個(gè)月至 5 年的回測(cè)區(qū)間;系統(tǒng)默認(rèn)用分鐘級(jí)數(shù)據(jù),保證網(wǎng)格或高頻策略的精度
? 搭積木式條件:平臺(tái)內(nèi)置 3000+ 因子與指標(biāo)(均線、動(dòng)量、資金流、情緒等),用戶(hù)通過(guò)點(diǎn)選即可組合出買(mǎi)賣(mài)邏輯;也可直接在 AI 助手對(duì)話框用自然語(yǔ)言描述需求,30 秒內(nèi)生成完整策略
? 反過(guò)擬引擎:系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)掃描是否存在未來(lái)函數(shù)、過(guò)度優(yōu)化、幸存者偏差等陷阱,并給出紅色警告與修正建議
? 仿真撮合:手續(xù)費(fèi)、印花稅、真實(shí)盤(pán)口滑點(diǎn)全部按券商標(biāo)準(zhǔn)寫(xiě)入模型,回測(cè)曲線更貼近實(shí)盤(pán)。
? 極速報(bào)告:十幾秒即可生成可視化報(bào)告,展示收益曲線、最大回撤、交易明細(xì),并用“智能評(píng)價(jià)”給出可操作的改進(jìn)方向
? 一鍵部署:對(duì)回測(cè)結(jié)果滿(mǎn)意后,點(diǎn)擊“生成實(shí)盤(pán)程序”,即可把同套邏輯無(wú)縫分發(fā)到云端托管賬戶(hù),實(shí)現(xiàn) 9:30 起自動(dòng)交易
借助水母量化,策略回測(cè)不再是程序員的專(zhuān)利,而是一項(xiàng)“人人可上手”的決策前體檢:隨時(shí)隨地驗(yàn)證想法、快速迭代,再把最穩(wěn)健的策略送進(jìn)市場(chǎng)。
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