網(wǎng)格回測應(yīng)該怎么做(如何進行網(wǎng)格回測)
在量化交易中,“回測”是檢驗策略是否穩(wěn)健的關(guān)鍵步驟。而當涉及網(wǎng)格交易策略時,借助更高頻率的數(shù)據(jù)進行測試,能顯著提升結(jié)果的真實度與參考價值。水母量化,作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的免編程量化平臺,早已推出分鐘級網(wǎng)格回測功能,創(chuàng)新采用更精細的分鐘級歷史數(shù)據(jù),能夠更精準地還原交易節(jié)奏與市場微動,為投資者提供更可靠的策略驗證支持。
什么是網(wǎng)格回測?
網(wǎng)格交易是一種通過在預設(shè)價格區(qū)間內(nèi)布置固定間隔買賣網(wǎng)格,以波段價差獲取穩(wěn)定收益的策略。其核心思想是“低買高賣”,在市場振蕩中不斷獲利。網(wǎng)格回測,就是在歷史數(shù)據(jù)上模擬該策略的執(zhí)行過程,從而評估其收益表現(xiàn)、風險水平及穩(wěn)定性。
一般來講,傳統(tǒng)回測使用的是日線級別的歷史數(shù)據(jù),難以捕捉價格在短時間內(nèi)的波動和交易執(zhí)行的細節(jié)。而分鐘級網(wǎng)格回測則基于更高時間頻率的數(shù)據(jù),模擬真實的交易執(zhí)行、買賣點觸發(fā)及成交過程,使得回測結(jié)果更加貼近真實市場環(huán)境。
如何使用水母量化的分鐘級網(wǎng)格回測?
下面是使用水母量化進行分鐘級網(wǎng)格回測的一般流程:
1. 進入網(wǎng)格回測界面并創(chuàng)建新回測
登錄水母量化 Web 端,在“網(wǎng)格回測”模塊點擊“創(chuàng)建網(wǎng)格回測”,即可進入設(shè)置流程。
2. 選擇證券標的與設(shè)定初始條件
輸入想要測試的證券代碼,并設(shè)定初始持倉及成本價。
3. 配置網(wǎng)格交易參數(shù)
設(shè)定每筆網(wǎng)格交易的股數(shù),以及網(wǎng)格類型(如等差網(wǎng)格、不等比網(wǎng)格等)、買入/賣出價格間隔等參數(shù),這使得策略執(zhí)行更靈活精準。
4. 設(shè)定回測的時間范圍
選擇回測的起止日期與時間段,分鐘級數(shù)據(jù)能更真實還原盤中波動情形
5. 啟動回測并等待結(jié)果生成
確認參數(shù)后點擊“開始回測”。系統(tǒng)將運用分鐘級數(shù)據(jù)模擬網(wǎng)格交易過程,并生成回測記錄。
6. 查看結(jié)果與優(yōu)化策略
回測完成后,可查看詳細統(tǒng)計數(shù)據(jù),包括交易記錄、收益曲線、分時圖上的買賣標注等。同時,可利用“優(yōu)化參數(shù)重測”功能,調(diào)整網(wǎng)格寬度或其他參數(shù)后快速重測對比。
若想測試多個參數(shù)組合,平臺提供“批量網(wǎng)格回測”功能,可設(shè)定參數(shù)范圍(如不同網(wǎng)格寬度),一鍵生成多個回測結(jié)果,快速評估最優(yōu)配置
通過本文,希望你能清晰掌握“網(wǎng)格回測應(yīng)該怎么做”,并了解如何利用水母量化的分鐘級網(wǎng)格回測工具,以系統(tǒng)化方式提升策略驗證能力與實戰(zhàn)表現(xiàn)。
(2025年08月29日 www.3600yy.com摘于量化學院)| 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 立邦中國成功中標中海地產(chǎn)2025-2026年度瓷磚膠與2025-2027年度一體板集采項目 | 10-23 11:21 | 商業(yè)新聞 |
|
| 森鷹窗業(yè):2025年前三季度計提減值損失4171.50萬元 | 10-22 16:06 | 云財經(jīng) |
|
| 韓國央行央行料將維持利率不變 樓市火爆限制寬松空間 | 10-22 08:38 | 云財經(jīng) |
|
| 寧德時代:公司正在打造重卡換電生態(tài),加速重卡的電動化 | 10-21 19:34 | 云財經(jīng) |
|
| 美防長稱襲擊哥倫比亞販毒船致3人死亡 | 10-20 00:34 | 云財經(jīng) |
|
| 紫金黃金國際:Q3凈利潤3.85億美元 | 10-19 20:42 | 云財經(jīng) |
|