在震蕩市成為主旋律的當下，越來越多的投資者把目光投向“躺賺”利器——網格交易。而在眾多量化平臺中，水母量化憑借首創的“回合制網格”與分鐘級回測，成為不少人的首選工具。

網格交易如何賺取差價

網格交易的本質是把資金拆成若干等份，并在預設的價格區間內布下“漁網”：

設定區間：先估算標的未來一段時間的波動上下限，例如某ETF大概率在1.000–1.200元之間震蕩。 

劃分網格：將區間切成若干等距或等比例的小格子，每格間距可以是固定價差(如0.01元)或固定百分比(如2%)。 

低買高賣：當價格每向下跌一格，系統自動買入一份；每向上漲一格，則賣出先前低吸的籌碼，從而鎖定這一格內的差價收益。 

循環復利：只要標的維持區間震蕩，上述動作便會反復觸發，把無數筆“小利潤”累積成“大收益”。收益來源并非預測方向，而是利用市場天然的波動性進行“機械式套利”。在震蕩行情中，網格交易的年化收益通常可達15%–25%；但當出現單邊趨勢時，傳統網格可能“滿倉被套”或“提前賣飛”，因此需要動態風控與擇時機制來保駕護航。

使用水母量化的網格交易更高效

水母量化在業內首創“成交驅動型網格”，核心優勢體現在以下兩點：

1.成交驅動——先成交再驅動

傳統到價驅動模式常因訂單未成交而產生錯配，水母量化則以“實際成交價”為唯一基準：只有上一筆買單或賣單真正撮合成功后，系統才生成下一格新訂單。這樣既保證了網格秩序，又避免了“假觸發”帶來的資金空轉。 

2.精確配對——一買一賣逐筆鎖定

系統內置“嚴格配對”算法，每一筆賣出都會自動找到對應買入記錄，形成一對一的價差賬本。投資者可在面板中直接查看“第N格盈利”“平均持倉天數”等明細，收益來源清晰可查，杜絕了人工對賬可能出現的漏算或錯算。
借助這兩項機制，水母量化把網格交易從“概率游戲”升級為“可驗證的流水線”，讓每一次波動都精確兌現為賬戶里的現金差價。

（2025年08月15日 www.3600yy.com摘于量化學院）