如何確定網(wǎng)格交易參數(shù)(網(wǎng)格回測(cè)如何做)
在震蕩市里,很多投資者把“低買高賣”的希望寄托在網(wǎng)格交易上,卻苦于找不到合適的上下限、格子數(shù)與倉(cāng)位比例。水母量化最新推出的“分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)”功能,把原本需要數(shù)周實(shí)盤試錯(cuò)的過程壓縮到一杯咖啡的時(shí)間,讓參數(shù)優(yōu)化像調(diào)音臺(tái)一樣直觀。要想把網(wǎng)格收益最大化,第一步就是學(xué)會(huì)用回測(cè)這把尺子丈量每一個(gè)參數(shù)。
什么是網(wǎng)格回測(cè)
網(wǎng)格回測(cè),就是把一段歷史行情按預(yù)設(shè)的“上下限—格子數(shù)—資金分配”跑一遍,模擬每一次觸發(fā)的買、賣、加倉(cāng)、減倉(cāng),最終輸出收益曲線、最大回撤、勝率、年化等關(guān)鍵指標(biāo)。它的價(jià)值在于: 用歷史數(shù)據(jù)驗(yàn)證策略有效性,避免真金白銀的盲目試錯(cuò); 通過參數(shù)掃描(如區(qū)間寬度±5%、格子數(shù)5~20格、倉(cāng)位比例10%~50%)快速找到“最甜”組合; 發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn),例如單邊行情導(dǎo)致的“越跌越買”深套或“賣飛”牛市。傳統(tǒng)回測(cè)多用日線或 tick 級(jí)數(shù)據(jù),前者粒度太粗,后者又過于臃腫,難以兼顧速度與精度。
水母量化的分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)
水母量化的分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)專為「網(wǎng)格交易」設(shè)計(jì)的參數(shù)回測(cè)與優(yōu)化工具,支持股票、ETF、可轉(zhuǎn)債等多品種,可在數(shù)分鐘內(nèi)完成過去 60 個(gè)自然日的分鐘級(jí)回測(cè)。
該功能具有兩大核心模塊
? 分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)——業(yè)內(nèi)首創(chuàng) 1 min K 線+盤口快照回測(cè),誤差 < 0.3%,真實(shí)還原滑點(diǎn)、手續(xù)費(fèi)、T+1/T+0、漲跌停等交易細(xì)節(jié)。
? 批量網(wǎng)格回測(cè)——一次設(shè)定即可自動(dòng)掃描 0.5 %–10 % 區(qū)間、任意步長(zhǎng)的網(wǎng)格寬度組合,30 秒生成收益熱力圖,快速鎖定最優(yōu)參數(shù)
該功能特色:
? 分鐘級(jí)精度:逐筆撮合,買賣點(diǎn)可精確到分鐘;
? 真實(shí)環(huán)境模擬:可選“免五”權(quán)限、鎖定底倉(cāng)、高低開智能補(bǔ)倉(cāng);
? 資金風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算:直觀展示網(wǎng)格“連續(xù)補(bǔ)倉(cāng)”或“過早賣飛”帶來(lái)的潛在虧損;
? 可視化報(bào)告:套利收入、增效收益、最大回撤、操作次數(shù)等十余項(xiàng)指標(biāo)一目了然;
? 一鍵部署:回測(cè)結(jié)果頁(yè)直接“生成策略單”,參數(shù)自動(dòng)帶入實(shí)盤,無(wú)需二次錄入。
如果還對(duì)于網(wǎng)格參數(shù)如何設(shè)置感到迷茫,可以在設(shè)置前先做一遍回測(cè),挑出最優(yōu)解,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求勝。
(2025年08月08日 www.3600yy.com摘于量化學(xué)院)| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 |
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