什么是輪動交易(輪動交易應該怎么做)
2025-07-18 15:47   
來源: 量化學院   
影響力評估指數:20  
從“指數增強”到“小市值輪動”,A 股最鋒利的超額收益往往誕生于板塊的此起彼伏。水母量化最新上線的「輪動策略模板」把這套“風水輪流轉”的游戲做成了零代碼流水線:先在分鐘級行情里驗證思路,再一鍵部署到實盤,讓調倉像鬧鐘一樣準時發生。
什么是輪動交易
輪動交易的本質是用量化規則“追強汰弱”:
先選定可比標的(行業指數、概念板塊或股票池); 按固定周期(日、周、月)計算排名因子,如近 20 日漲幅、小市值、高股息等; 買入得分最高的 N 只股票,賣出掉出前列的股票,循環往復。通過不斷把資金搬到當下“風口”,既捕捉 beta,又疊加 alpha;難點在于因子有效性、調倉頻率和沖擊成本的平衡。
水母量化的輪動交易怎么做
模板化四步搭建? 設定基礎參數:最大持股數、單票金額、輪動周期(支持 1~90 天);
? 選股器:在 5,000+ 因子庫中勾選條件,如“中證1000ETF(159845)中證1000(699852)中證100(399903)0(699852)(159845)+近一月漲跌幅<22%+60 日均線上移”,并按總市值升序排名;
? 買入策略:排名≤10 且未持倉即自動買入,直到滿倉;
? 賣出策略:排名跌出前 10,或收益≥9% 且回撤 1%,或虧損≥-5% 即自動平倉。 分鐘級數據極速主機
用 1 分鐘線回測驗證因子靈敏度,配合券商托管機房,端到端延遲 <80 ms,盤中調倉不滑點。 一鍵實盤
回測滿意的參數點擊“生成實盤”,系統自動創建 2 個股票池、1 個選股器、2 條買賣策略并 7×24 小時監控,無需寫一行代碼。
總結:把輪動邏輯拆成“設計策略—排名—調倉”三件套,在水母量化里一站式完成。
(2025年07月18日 www.3600yy.com摘于量化學院)| 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
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