股票網格交易有沒有什么設置技巧(網格交易的最佳策略)
2024-12-20 16:41
來源: 量化學院
影響力評估指數：20
在股票市場中，網格交易作為一種自動化的交易策略，因其能夠在震蕩市場中自動執行買賣，降低投資者的操作難度而受到青睞。水母量化作為行業內知名的量化交易平臺，提供了先進的網格交易功能，幫助投資者實現更高效的交易管理。
網格交易的設置技巧
- 初始基準價的設定：網格策略開始實行的起始價格，一般可以設為底倉的成本價或者最近一次加倉的價格。如果底倉或上次加倉時間較早，現價也是一個不錯的選擇。
- 網格大小的設置：上漲賣出和下跌買入的格子大小可以相同，也可以不同。初始設置通常是同等大小，后期根據指數位置，可以手動修改。
- 回落賣出和反彈買入：這兩個選項指的是在上漲觸發條件后，不會馬上賣出，而是要等到股價再回落時才會觸發賣出；同理，下跌買入也是等到股價再反彈時才會觸發買入。但通常建議不設置，因為它們可能會減少收益或增加買入成本。
- 自動買入賣出比例：可以按比例或按價格設置，按比例設置更符合統計盈虧比例的習慣。
- 延遲確認：設置連續確認或累計確認，以確認多少次行情才會觸發。例如，連續確認4次或累計確認4次，以確保行情的穩定性。
- 網格倉位控制：設置最大持倉和最小持倉，以控制網格標的的持倉范圍。超出持倉范圍時，網格交易條件單將進入休眠模式。
- 倍數委托：當行情大幅低開/高開時，網格條件單也可以成倍數委托。可以設置倍數委托單筆最大委托數量，以控制極端行情下的委托數量。
水母量化的網格交易
水母量化的網格交易以其分鐘級網格回測功能在行業中獨樹一幟。以下是其主要特點：
- 分鐘級回測精度：不同于市面上常見的日線級別回測，水母量化網格回測使用了更細致的分鐘級數據，這意味著用戶能夠獲得更精確的回測結果。
- 模擬真實交易環境：水母量化網格回測功能模擬了真實的市場環境，可根據用戶的實際使用場景設定是否有免五權限，并引入了交易配對機制等。
- 資金風險計算：水母量化網格回測報表，將會如實地告訴用戶網格交易可能由于連續補倉而導致更多的損失、或過早地清倉導致利潤縮水的風險。
- 詳細的買賣點記錄與分析圖表：提供數十天的分時圖，詳細記錄并以圖形展示每一個買賣點，幫助用戶深入理解每一次交易的背后邏輯。
- 兼容性強大：無論是股票、可轉債還是ETF，水母量化都能智能識別T+0和T+1交易品種，為用戶提供更廣泛的交易選擇。
通過上述特點，水母量化的網格交易為用戶提供了一個強大而靈活的工具，以實現在震蕩市場中的穩定收益。
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