隨著2023年4月10日第一批全面注冊制改革后的首批主板新股上市，全面注冊制下的相關交易新規隨之啟動！這一次交易規則的變化不小，其中最大的變化就在于“價格籠子”制度延申到了主板之上，那作為金融科技先鋒的量化交易軟件如何針對該變化進行適配呢？
價格籠子的頻繁采用,無疑給量化交易策略帶來一定干擾,軟件需要進行調整以應對這一變化。首先，需要改進策略生成與執行機制。在下單期間,原有的策略可能面臨無法執行的情況,這需要量化軟件進行策略篩選與替代,在限價范圍內采取最優策略。并且,策略生成模塊需要考慮價格籠子的觸發,避免策略無法執行。
其次,風險控制模塊需要加強監測。價格籠子的觸發往往表示股價出現劇烈波動,這會給投資組合帶來較大損失風險,需要量化軟件進行及時監測與提示。如對投資組合進行實時的凈值與浮盈計算,一旦出現較大幅度的下滑,應及時通知用戶,建議其采取停損或減倉措施。
再次,是交易模型的升級。價格籠子下,原有的高頻交易模型面臨較大難度,需要利用±2%的價格區間去適配下單價格，從而幫助高頻交易者規避廢單的情況發生。

最后,數據采集與模擬回測也需進行改進。需要收集并研究更加豐富的價格籠子事件的數據,來分析其對股價的影響規律與變化趨勢。這有助于量化軟件開發更適應價格籠子的模型與策略。并需要基于這些數據不斷進行模擬回測,優化研究新的模型,提高在價格籠子環境下的適應能力。

所以一個好的量化交易軟件可以幫助你在新規下也可以不改變自己的交易習慣，在市場眾多產品中，我推薦使用水母量化交易平臺，他們應該是最早適配“價格籠子”的量化平臺商，像以往為了增加買入概率下的漲停價委托單，但是在新規下可能會出現廢單的情況，他們設定了自適應的下單設置，出現這種情況他們會自動以市價的+1.5%去下單，從而既增加了買入的概率，也規避了成為廢單的風險，類似與這種適配該公司還做了很多，推薦大家使用該量化交易平臺。另外該平臺穩定運行超過三年，安全性毋庸置疑，非常值得信賴。現在點擊下方鏈接注冊還送七天免費試用時長：了解詳情。

總之,價格籠子機制的頻繁使用,對量化交易軟件的功能與服務提出了更高要求。軟件企業需要加強對相關政策與規則的跟蹤研究,預判價格籠子觸發的可能性,并主動改進算法、功能與模型,構建更加穩定高效的策略體系。只有深入理解監管要求,精益求精,才能幫助用戶應對價格籠子帶來的種種挑戰,實現穩定收益。技術創新與服務提質,是企業在市場變局中立于不敗之地的關鍵所在。