量化工具如何應對主板價格籠子?哪些量化軟件能“一鍵配置”2%的價格籠子?
A股市場在今年第一季度迎來了里程碑級別的改革,交易制度上增加了一項“2%的價格籠子”,此項新規則引起了金融業界巨大熱議。另外,近年在專業投資群體中流行的量化工具,逐漸走進廣大投資者的視野,不少散戶開始接觸量化app。那么,當新規和新工具同時出現時,投資者能如何融合兩者優勢,替自己創造投機空間呢?
接下來,小編將為大家介紹關于主板價格籠子的影響、量化工具應對價格籠子的方法,以及列舉出能夠滿足廣大投資者交易要求的量化工具有哪些。(直接了解)
快速理解“價格籠子”
1. 買入申報價格不得高于買入基準價格的102%和買入基準價格以上十個申報價格最小變動單位的孰高值。
2. 賣出申報價格不得低于賣出基準價格的98%和賣出基準價格以下十個申報價格最小變動單位的孰低值。
舉例:如果股票基準價是100元,買單可以低至跌停90元,但不能高于102元;賣單可以高至漲停110元,但不能低于98元。(對于部分低價股,在價格申報時可以不必參考2%限制,直接增加或者減少0.1元。)
量化工具是怎樣應對新規?
1. 高頻交易
能夠輔助投資者進行高頻交易,當用戶委托價被甩出價格籠子后,能夠自動調整自適應的價格,再進行掛單。方便投資者不必時刻盯盤和操作,也能實現交易。
2. 交易策略
按照價格籠子上限和下限,提前設置好數值,創建一個適用于2%的價格籠子的交易策略。讓投資者不必困于人腦口算的速度限制,量化工具直接分析、計算并自動交易。
3. 打板策略
根據新規則要求,提前設置接近漲停或跌停的數值,創建適用打板的交易策略,讓量化工具精準算出有效的掛單區間,并自動執行。
“一鍵配置”解決價格籠子限制
那是否所有量化工具都能幫助投資者減少價格籠子帶來的影響呢?其實并沒有,畢竟新政策才剛剛正式落地,隨之而來的應對策略還需要籌備一段時間,何況目前市面上大部分的量化app均為券商研發,僅提供了一些基礎的交易策略,無法在復雜的交易場景中使用。
不過也有例外,值得大家注意的是,由國內知名企業云財經自主研發的水母量化自動交易平臺,其團隊以市場靈敏度和前瞻性,在新政策落地之后幾乎以相同速度優化了一系列功能,專門用以應對主板價格籠子所帶來的影響。
水母量化是如何做到“一鍵配置”呢?具體如下:
·全系統限價委托自適應“價格籠子”
(在執行環節新增“價格籠子規則前置過濾器”,系統執行交易時能夠避免被拒單的問題)
·打板助手新增+8%/+18%、、+7%/+17%兩檔閾值監控
(直接以最有優勢價格進行排單,自動提高大眾漲停板的概率)
·“緊急買入”、“緊急賣出”策略模板
(按“價格籠子的上限/下限”下單,可以以最快速度、盡可能地成交用戶的份額)
·“價格籠子上限/下限”因子
(使用策略設計器的用戶,可以以最有優勢的價格掛單,同時候又避免超越籠子上下限形成廢單)
除此之外,水母量化還為適應新規則而進行了許多細節上的優化,這里就不逐一介紹了,感興趣的朋友們歡迎前往官網試用,或者直接聯系客服獲得更詳細的講解。
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